По информации ТПП Центробанк подтвердил устойчивость российских банков после проведения стресс-тестов – пессимистического и экстремального. Пессимистический сценарий предполагает замедление темпов роста ВВП до 2%, инфляцию на уровне 6%, нулевой приток инвестиций, снижение реальных доходов населения на 1%, 15–20%-ное падение цен на нефть. В экстремальном сценарии ВВП снижен на 1,4%, приток инвестиций – на 1,3%, уровень инфляции составляет 5,7%, а реальные доходы населения сокращаются на 2,4%.
В случае реализации пессимистического сценария потери банковского сектора по итогам 2012 года составят 1,4 трлн руб., или 27% капитала банковского сектора, дефицит капитала может достигнуть 56 млрд руб. у 120 кредитных организаций. Экстремальный прогноз обещает банковскому сектору потери в размере 2 трлн руб. или 37% капитала. Дефицит капитала составит в этом случае 405 млрд руб. у 223 кредитных организаций.
«Значение показателя достаточности капитала в целом по банковскому сектору снижается до 13,1% в пессимистическом сценарии и до 10,8% – в экстремальном», – говорится в отчете ЦБ.
«Прошедшие стресс-тесты указывают на то, что российский банковский сектор даже при экстремальном сценарии вписывается в установленный норматив достаточности капитала, который составляет сегодня 10%», – сказал руководитель аналитического отдела ГК Broco Александр Новиков.
По словам директора банковского института ВШЭ Василия Солодкова, российские банки демонстрируют устойчивость по уровню достаточности капитала, но отсутствие собственной ресурсной базы, даже при том, что Россия – крупный импортер нефти, делает банковский сектор уязвимым. «Пока у нас нет собственной ресурсной базы, мы вынуждены полагаться на внешние источники финансирования», – говорит эксперт.